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一个时间-主力合约系列以本所网站及会员服务系统发布为准

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請各會員單位做好液化石油氣期權上市的各項準備工作,注意風險防範,確保市場平穩運行。

二、上市交易合約首批上市交易合約為以PG2011、PG2012、PG2101、PG2102和PG2103期貨合約為標的的液化石油氣期權合約。

各會員單位:中國證監會已正式批准大連商品交易所(以下簡稱「本所」)開展液化石油氣期權交易。為確保液化石油氣期權合約上市交易后的平穩運行,現將液化石油氣期權合約上市交易有關事項通知如下:

四、交易指令液化石油氣期權合約上市初期本所僅提供限價指令和限價止損(盈)指令。液化石油氣期權合約的交易指令每次最大下單數量與液化石油氣期貨合約交易指令每次最大下單數量相同,即1,000手。

關於液化石油氣期權合約上市交易有關事項的通知

一、上市交易時間液化石油氣期權合約自液化石油氣期貨合約正式掛牌交易後下一交易日上市,交易時間與液化石油氣期貨合約交易時間一致。

七、相關費用液化石油氣期權合約交易手續費標準為1元/手;液化石油氣期權行權(履約)手續費標準為1元/手。

八、合約詢價本所期權交易實行做市商制度。非期貨公司會員和客戶可以在非主力合約系列的期權合約上向做市商詢價,非主力合約系列的期權合約是指除主力合約系列以外的所有期權合約,主力合約系列以本所網站及會員服務系統發佈為準。詢價請求應當指明期權合約代碼,對同一期權合約的詢價時間間隔不應低於60秒。同一交易編碼在一個期權品種上每日詢價次數不能超過500次。

在到期日的交易時間以及到期日的15:00-15:30,客戶可以提交「取消期權自動行權申請」。

六、持倉限額管理液化石油氣期權合約與液化石油氣期貨合約不合併限倉。非期貨公司會員和客戶持有的某月份期權合約中所有看漲期權的買持倉量和看跌期權的賣持倉量之和、看跌期權的買持倉量和看漲期權的賣持倉量之和,在上市初期分別不超過8,000手。具有實際控制關係的賬戶按照一個賬戶管理。

特此通知。大連商品交易所2020年3月25日

三、掛盤基準價本所根據BAW美式期貨期權定價模型計算新上市期權合約的掛盤基準價。模型中的利率取一年期定期存款基準利率,波動率根據液化石油氣現貨歷史波動率及期現貨市場運行特點等因素確定。新上市合約的掛盤基準價于上市前一個交易日結算后,通過會員服務系統隨結算數據一同發佈,也可通過本所網站查詢。

五、行權與履約在每個交易日的交易時間以及到期日的15:00-15:30,客戶可以提交「行權」、「雙向期權持倉對沖平倉」、「行權后雙向期貨持倉對沖平倉」和「履約后雙向期貨持倉對沖平倉」申請。

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